ma trận hiệp phương sai câu

Câu ví dụ

1. Khi số lượng tài sản lớn tương đương với số lượng quan sát, bài toán ước lượng trở nên khó khăn hơn, và ma trận hiệp phương sai mẫu (sample covariance matrix) sẽ không sử dụng được.
2. Để khắc phục sự ảnh hưởng này đến giá trị sai số chuẩn của các hệ số hồi qui, tác giả sử dụng ma trận hiệp phương sai điều chỉnh của Huber/White (Huber/White estimator hay sandwich estimator) để ước lượng.
3. Nhiều ứng dụng trong khoa học dữ liệu và kinh tế lượng đòi hỏi phải ước lượng một cách tin cậy ma trận hiệp phương sai (covariance matrix), trong số đó có bài toán lựa chọn danh mục đầu tư của Markowitz.